거래 전략 수익 계산 방법
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무역 전략 테스트의 누적 수익.
나는 역사적인 주식 데이터에 대해 테스트하고 싶은 불균형에 기초한 신호를 가지고있다.
또한 이러한 신호 각각에 대한 가격을 가지고 있으며, 그 후 수익이 지난 4 가지 가격으로 상승했는지 떨어지는지를보기 위해 가격 추세를 계산합니다. 신호에서 나는 가지고 갔다.
이제는 내 생각이 nSignal이 0.70 이상으로 올라갈 때마다 매수 / 매수를 매기는 것입니다. 추세가 긍정적이면 구매를하고 추세가 부정적이면 짧은 주문을합니다.
nSignal이 다시 하락하기 시작하면 나는 그 자리에서 빠져 나옵니다. 나는 언제든지 하나 이상의 열린 자세를 가지기를 원하지 않는다. 그래서 열린 위치에있는 동안 Buy / Sell 신호가 발생하면 무시할 것입니다.
제 질문은 매도 및 매수 벡터의 코딩과 이에 대한 수익 계산에 관한 것입니다. 나는 1 벡터를 출력으로 갖는 것이 이상적이다.
Buy / Sell 신호를 생성 할 수는 있지만, R 신호에 nSignal이 떨어지고 그 위치가 해제 될 때까지 추가 구매 / 판매를 무시하도록 지시했습니다. 나는 내가 계산하고 싶은 것을 첨부했다.
다음은 기본 이동 평균 교차 시스템의 구현입니다. 그것은 당신의 필요에 맞게 조정하는 것이 중요합니다.
거래 전략 수익 계산 방법
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풋 옵션 매매시 수익률 (ROR)은 어떻게 계산합니까?
풋 옵션 매매시 수익률 (ROR)은 어떻게 계산합니까?
구입 한 옵션에 대한 RoR은 매우 쉽습니다.
(현재 가치 - 초기 비용) / 초기 비용은 귀하에게 실제 수익을 제공합니다.
수익률을 원한다면 그 숫자를 연 환화해야합니다. 위에서 얻은 수익을 투자 일수로 나누고 그 수에 1 년의 일 수를 곱합니다. (거래일을 사용하는 경우 365, 거래 일을 사용하는 경우 약 255).
판매 된 옵션에 대한 RoR은 훨씬 더 복잡합니다.
문제는 RoR이 수익을 얻으려는 자본과 관련하여 수익의 크기를 계산한다는 것입니다. 구매할 때 간단합니다. 묶인 자본은 당신이 올린 돈입니다. 짧은 옵션과 같은 위치에서 더 복잡합니다. 문제의 특정 거래가 투입 될 때 현금을 생성합니다.
이를 처리하는 올바른 방법은 A) 전략 (옵션, 주식 및 담보물)을 적절한 경우 하나의 RoR로 묶고 B) 계산에 간단한 옵션을 지원하는 데 필요한 모든 담보물을 포함시키는 것입니다.
따라서, "현금 담보"풋을 팔면, 주식을 납부해야하는 돈을 배치해야하는 곳에서 초기 비용은 필요한 총 금액입니다 거래를하십시오 :이 경우, 그것은 금액을 넣고, 풋을 팔 때 수집 한 프리미엄보다 적습니다.
그것은 단지 하나의 예입니다. 하지만이 방법은 더 광범위하게 적용됩니다. 통화료를 지불하는 경우 원래 비용은 주식 판매 비용과 통화 판매로 인한 프리미엄을 뺀 금액입니다.
Jaydles가 말한 것.
자본 위험 (CaR) 관점에서 각 전략을 생각합니다. 어떤 직책을 고려해야 하는지를 아는 것은 좋은 일입니다. 그리고 편리하게 수익은 언제나 이익 / CaR입니다.
커버 된 통화로 꽤 쉽습니다. 주식 1000 달러를 지불하고 프리미엄으로 80 달러를 받는다. 순수 CaR은 $ 920이다.
주식을 소유하고 전화를 여러 번 쓰면 (쓸데없이 만료되거나 다시 사는 경우) 고려해야 할 두 가지 측정이 있습니다. 먼저, 모든 보상 대상 통화를 구매 기록으로 처리하십시오. 이미 주식을 소유하고 있더라도 실제 비용 기준을 무시하고 그 순간 주가를 사용하여 전화를 걸 때부터 계산하십시오.
두 번째 방법은 더 복잡하지만 스프레드 시트에서 XIRR 기능과 같은 것을 사용합니다. 이것은 일련의 전체를 추적하며, 뛰어난 서면 통화가없는 시간을 고려합니다.
귀하의 중개인이 증거금 계좌에 30 %의 담보물만을 요구할지라도, 현금으로 확보 된 것으로서 정신적으로 취급하십시오. 더 적은 프리미엄이 당신의 진정한 CaR입니다. 만료에 의해 주식이 0이된다면 그것은 당신이 원하는 것입니다. 필요한 30 %의 담보를 기반으로 계산할 수는 있지만, 내 생각에 현금 / 담보 요구를 실제 위험과 혼동합니다.
참고 : 작성된 풋은 동일한 스트라이크의 커버 된 콜과 정확히 동일합니다. CC에 대한 선호도를 높이려면 왜 그런지 물어보십시오. 적재 된 총처럼 레버리지는 본질적으로 나쁘지는 않지만 언제 사용하는지 알고 싶습니다.
반환 비율은 (현재 값 - 초기 값)을 초기 값으로 나눈 값입니다.
$ 10,000 가치의 풋 옵션을 구입하여 $ 15,000에 판매하고 수익률은 0.5 또는 50 %입니다.
거래 전략 수익 계산 방법
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거래 전략에 대한 부정적인 수익률을 계산하기위한 적절한 방법?
아래에 누적 수익 / 손실 시간 시리즈가 있습니다. 이 시리즈의 수익률을 계산하는 적절한 방법은 무엇입니까?
내 문제는 전략이 부정적이고 앞으로 나아갈 때 적절한 계산입니다. 나는 음수의 로그를 취할 수 없으며 산술 계산이 적절한 지 확신 할 수 없습니다. 어떤 제안이라도 고맙게 생각합니다. MATLAB을 사용하고 있습니다. 감사.
그래서 그것들은 누적 pnl 수치이고 한 데이터 지점에서 다음 데이터 지점까지의 pnl 변화율에 관심이 있습니까? 로그 반환을 사용하지 말고 단순히 r (t) / r (t-1) -1을 통해 퍼센트 변경을 생성하십시오.
4.3922 / 5.2735-1 = -16.71 % (예제 시계열에서 시계열이 오름차순임을 전제로합니다.) 위의 시계열 데이터 포인트에 대한 설명이 주어지면 절대 값 5.2735 -> 4.3922 생성 된 pnl의 16.71 %가 감소합니다. (왜 그런 식으로이 숫자를 사용하고 싶은지 잘 모르겠지만 그럼에도 불구하고 이것을 설명했습니다.)
산술적 인 반환 값을 사용하는 것은 괜찮습니다. 실제로 어떤 경우에는 로그보다 더 좋습니다. 나는 그러한 귀속 목적을위한 반환 계산을 고려할 것입니다. 이 코멘트에 대해 내가 누군가에게 투표를 거절 할 것임을 알고 있지만, 질문을받는다면이 진술서를 기꺼이 방어 할 수 있습니다.
나를 위해, 나는 일일 PnL을 배제하고 변동성 수치로 나눔으로써 그러한 시리즈의 일일 수익률을 계산할 것입니다.
cumsum을 "c_pnl"로 정의하십시오.
당신은 당신의 backtest의 가정에 이미 자본을 가지고 있지 않습니까? 왜 자본을 사용하지 않습니까? log ((자본 + pnl) / 자본).
일정한 자본으로 시간을내어 거래합니까, 아니면 PnL에서 복리입니까?
편집 : jlowin 다른 좋은 방법으로 마진을 지적했다. 자본은 전략의 일부 위험 수준을 통합하고 pnl / margin을보다 쉽게 비교할 수 있기 때문에 이익률은 아마도 더 좋습니다.
이것은 매우 흥미로운 문제입니다.
나는 어떤 형태의 백분율 (통상적 또는 대수적)의 사용이 단순히 부정적 지분 가치에 대해 무의미하다는 이유만으로 동의하지 않습니다. (나는이 가격 시리즈가 일종의 마진 상태에 있다고 가정하고 있습니다.) 계좌 소유자의 관점에서 "정확하다"고 답한 수학적으로 "올바른"수익을 선택해야합니다.
마지막 두 가지 결과를 생각해보십시오. -7.30의 마이너스 자본 균형과 -7.18의 마이너스 잔액 개선. 일반적으로 계좌 잔고가 (계좌 소유자의 입장에서) 긍정적으로 움직이고 있음을 알 수 있지만 -1.64 %의 이동 (-7.18 / -7.30-1)입니다.
맞아"? 물론, 수학적으로 -7.18은 -7.30에서 -1.64 %입니다. 그러나 이러한 수익에 대한 통계를 계산하려고 시도하면 이기고지는 날짜가 반전됩니다. 따라서 실용성 측면에서 옳지 않으므로 계정 성과 (예 : 평균 수익, 추세, 위험)에 대한 인식이 손상됩니다.
그러나 그 당시에이 증거금 계좌와 관련하여 "돈으로"누구에게나 경험 한 수익이라고 생각한다면 정확합니다. 계정 잔액이 양수일 경우 계정 소유자는 (아마도) 이익을 얻습니다. 잔액이 음수이면 마진 대금업자가 이익을 얻고 있습니다. 일반적으로 계산 된 수익률은 각자의 위치에 누적 이익의 부호를 곱한 값입니다.
로그 수익률은 똑같은 문제를 겪고 있습니다. 0으로 이동하는 것은 항상 음의 형평성 균형이 있다는 사실을 무시하고 항상 "음수"로 간주됩니다.
그러나 질문에 대답하기 위해 사실 0이 교차하는 한 점을 제외하고는 음수 가격 계열에 대한 로그 수익을 계산할 수 있습니다. log (x) - log (y) = log (x / y)에 주목하십시오. 따라서 두 숫자의 로그를 구별하는 대신 해당 비율의 로그를 취하십시오. 위 예제는 log (-7.18 / -7.30) = -1.65 %로 산술 결과에 매우 가깝습니다.
교차점에서이 방법은 실패하고 산술 계산 (위의 모든주의 사항 포함)으로 돌아 가야 할 수 있습니다.
이를 수행하는 가장 좋은 방법은 증거금 잔액 또는 위험 자본 위치를 사용하는 것입니다. 이것을 가격 시리즈에 추가하여 레버리지를 제거하고 마이너스 잔액을 피하십시오. 그러면 수익을 계산하는 두 가지 방법이 정상적으로 작동합니다.
아래에 누적 수익 / 손실 시간 시리즈가 있습니다. 이 시리즈의 수익률을 계산하는 적절한 방법은 무엇입니까?
내가 틀렸다면 나를 정정하십시오. 그러나 P & amp; L에 대한 보상 같은 것이 없습니다. 귀하의 시리즈는 자체 수익을 포함하는 순 수입을 포함합니다. 시리즈의 조정 효과 변화를 계산할 수는 있지만 이익에서 손실로 전환 할 때 의미가 없습니다. 이 시나리오에서 순이익에 대한 변화율을 제공하지 않는 WSJ에 대한 링크와 관련된 논의가 있습니다.
이에 대한 한 가지 해결 방법은 누적 손익에 초기 자본을 추가하고 현금으로 얻은 포인트를 변환하는 것입니다.
여기 내가 보통하는 일이 있습니다. 나는 외환 거래를한다.
전략이 필요한 마진을 밑도는 경우 내 의견으로는 최대 인출액을 계산할 가치가 없으므로 버립니다.
거래 전략 수익 계산 방법
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장단 전략의 수익률 계산.
나는 이것을 묻는 바보처럼 느껴진다. 그러나 나는 어디에서나 답을 찾지 못했다.
나는 P & amp; L이 더 부정적으로 변할 때 몇 가지 문제에 봉착하면서 전략의 수익률을 계산하는 동안 파리 거래 전략을 백 테스팅했습니다. 위의 데이터를 예를 들어 보겠습니다. 2005-02-16에서 2005-02-17까지 산술 수익률은 39.13 %이고 2005-02-23에서 2005-02-24까지의 수익률은 -16311.20 %로 맞지 않습니다. 그래서 내 질문은 음수의 음수를 허용하는 P & amp; L이있을 때 수익을 계산하는 방법입니다.
2005-02-14 5010 2005-02-15 -23315 2005-02-16 -14371 2005-02-17 -19995 2005-02-18 -17064 2005-02-21 -25018 2005-02-22 736 2005-02 -23 -125 2005-02-25 20264.
수익을 계산하는 방법에는 두 가지가 있습니다.
한 가지 방법은 포트폴리오의 순자산 가치 (NAV)를 계산하는 것입니다.
장거리의 경우 NAV는 주식 보유의 가치입니다.
짧은면에 대해서는 초기 NAV가 0입니다. 매각시 현금으로 인해 단기 보유 자산의 부채가 균형을 이루기 때문입니다.
따라서 포트폴리오 NAV는 초기에는 장기 보유 자산의 가치와 동일합니다.
미래의 날짜에 짧은 NAV는 매각에서 얻은 초기 현금을 마이너스로 매도 한 주식의 마이너스 가치 인 단기 포지션의 현재 채무와 동일합니다. 따라서 포트폴리오 NAV는 장기 주식의 가치 + 단기 주식의 판매 가치로 인한 현금 수익입니다. 날짜 $ t_1 $와 $ t_2 $ 사이의 $ R (t_1, t_2) $를 찾으려면 $ R (t_1, t_2) = NAV (t_2) / NAV (t_1) -1 $가 필요합니다.
또 다른 방법은 장기 주식의 기간 수익률 (1 주일)을 계산하고 단기 주식의 음수 수익률을 계산하는 것입니다 (동등한 가중치를 가정 할 경우).
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풋 옵션 매매시 수익률 (ROR)은 어떻게 계산합니까?
풋 옵션 매매시 수익률 (ROR)은 어떻게 계산합니까?
구입 한 옵션에 대한 RoR은 매우 쉽습니다.
(현재 가치 - 초기 비용) / 초기 비용은 귀하에게 실제 수익을 제공합니다.
수익률을 원한다면 그 숫자를 연 환화해야합니다. 위에서 얻은 수익을 투자 일수로 나누고 그 수에 1 년의 일 수를 곱합니다. (거래일을 사용하는 경우 365, 거래 일을 사용하는 경우 약 255).
판매 된 옵션에 대한 RoR은 훨씬 더 복잡합니다.
문제는 RoR이 수익을 얻으려는 자본과 관련하여 수익의 크기를 계산한다는 것입니다. 구매할 때 간단합니다. 묶인 자본은 당신이 올린 돈입니다. 짧은 옵션과 같은 위치에서 더 복잡합니다. 문제의 특정 거래가 투입 될 때 현금을 생성합니다.
이를 처리하는 올바른 방법은 A) 전략 (옵션, 주식 및 담보물)을 적절한 경우 하나의 RoR로 묶고 B) 계산에 간단한 옵션을 지원하는 데 필요한 모든 담보물을 포함시키는 것입니다.
따라서, "현금 담보"풋을 팔면, 주식을 납부해야하는 돈을 배치해야하는 곳에서 초기 비용은 필요한 총 금액입니다 거래를하십시오 :이 경우, 그것은 금액을 넣고, 풋을 팔 때 수집 한 프리미엄보다 적습니다.
그것은 단지 하나의 예입니다. 하지만이 방법은 더 광범위하게 적용됩니다. 통화료를 지불하는 경우 원래 비용은 주식 판매 비용과 통화 판매로 인한 프리미엄을 뺀 금액입니다.
Jaydles가 말한 것.
자본 위험 (CaR) 관점에서 각 전략을 생각합니다. 어떤 직책을 고려해야 하는지를 아는 것은 좋은 일입니다. 그리고 편리하게 수익은 언제나 이익 / CaR입니다.
커버 된 통화로 꽤 쉽습니다. 주식 1000 달러를 지불하고 프리미엄으로 80 달러를 받는다. 순수 CaR은 $ 920이다.
주식을 소유하고 전화를 여러 번 쓰면 (쓸데없이 만료되거나 다시 사는 경우) 고려해야 할 두 가지 측정이 있습니다. 먼저, 모든 보상 대상 통화를 구매 기록으로 처리하십시오. 이미 주식을 소유하고 있더라도 실제 비용 기준을 무시하고 그 순간 주가를 사용하여 전화를 걸 때부터 계산하십시오.
두 번째 방법은 더 복잡하지만 스프레드 시트에서 XIRR 기능과 같은 것을 사용합니다. 이것은 일련의 전체를 추적하며, 뛰어난 서면 통화가없는 시간을 고려합니다.
귀하의 중개인이 증거금 계좌에 30 %의 담보물만을 요구할지라도, 현금으로 확보 된 것으로서 정신적으로 취급하십시오. 더 적은 프리미엄이 당신의 진정한 CaR입니다. 만료에 의해 주식이 0이된다면 그것은 당신이 원하는 것입니다. 필요한 30 %의 담보를 기반으로 계산할 수는 있지만, 내 생각에 현금 / 담보 요구를 실제 위험과 혼동합니다.
참고 : 작성된 풋은 동일한 스트라이크의 커버 된 콜과 정확히 동일합니다. CC에 대한 선호도를 높이려면 왜 그런지 물어보십시오. 적재 된 총처럼 레버리지는 본질적으로 나쁘지는 않지만 언제 사용하는지 알고 싶습니다.
반환 비율은 (현재 값 - 초기 값)을 초기 값으로 나눈 값입니다.
$ 10,000 가치의 풋 옵션을 구입하여 $ 15,000에 판매하고 수익률은 0.5 또는 50 %입니다.
거래 전략 수익 계산 방법
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거래 전략에 대한 부정적인 수익률을 계산하기위한 적절한 방법?
아래에 누적 수익 / 손실 시간 시리즈가 있습니다. 이 시리즈의 수익률을 계산하는 적절한 방법은 무엇입니까?
내 문제는 전략이 부정적이고 앞으로 나아갈 때 적절한 계산입니다. 나는 음수의 로그를 취할 수 없으며 산술 계산이 적절한 지 확신 할 수 없습니다. 어떤 제안이라도 고맙게 생각합니다. MATLAB을 사용하고 있습니다. 감사.
그래서 그것들은 누적 pnl 수치이고 한 데이터 지점에서 다음 데이터 지점까지의 pnl 변화율에 관심이 있습니까? 로그 반환을 사용하지 말고 단순히 r (t) / r (t-1) -1을 통해 퍼센트 변경을 생성하십시오.
4.3922 / 5.2735-1 = -16.71 % (예제 시계열에서 시계열이 오름차순임을 전제로합니다.) 위의 시계열 데이터 포인트에 대한 설명이 주어지면 절대 값 5.2735 -> 4.3922 생성 된 pnl의 16.71 %가 감소합니다. (왜 그런 식으로이 숫자를 사용하고 싶은지 잘 모르겠지만 그럼에도 불구하고 이것을 설명했습니다.)
산술적 인 반환 값을 사용하는 것은 괜찮습니다. 실제로 어떤 경우에는 로그보다 더 좋습니다. 나는 그러한 귀속 목적을위한 반환 계산을 고려할 것입니다. 이 코멘트에 대해 내가 누군가에게 투표를 거절 할 것임을 알고 있지만, 질문을받는다면이 진술서를 기꺼이 방어 할 수 있습니다.
나를 위해, 나는 일일 PnL을 배제하고 변동성 수치로 나눔으로써 그러한 시리즈의 일일 수익률을 계산할 것입니다.
cumsum을 "c_pnl"로 정의하십시오.
당신은 당신의 backtest의 가정에 이미 자본을 가지고 있지 않습니까? 왜 자본을 사용하지 않습니까? log ((자본 + pnl) / 자본).
일정한 자본으로 시간을내어 거래합니까, 아니면 PnL에서 복리입니까?
편집 : jlowin 다른 좋은 방법으로 마진을 지적했다. 자본은 전략의 일부 위험 수준을 통합하고 pnl / margin을보다 쉽게 비교할 수 있기 때문에 이익률은 아마도 더 좋습니다.
이것은 매우 흥미로운 문제입니다.
나는 어떤 형태의 백분율 (통상적 또는 대수적)의 사용이 단순히 부정적 지분 가치에 대해 무의미하다는 이유만으로 동의하지 않습니다. (나는이 가격 시리즈가 일종의 마진 상태에 있다고 가정하고 있습니다.) 계좌 소유자의 관점에서 "정확하다"고 답한 수학적으로 "올바른"수익을 선택해야합니다.
마지막 두 가지 결과를 생각해보십시오. -7.30의 마이너스 자본 균형과 -7.18의 마이너스 잔액 개선. 일반적으로 계좌 잔고가 (계좌 소유자의 입장에서) 긍정적으로 움직이고 있음을 알 수 있지만 -1.64 %의 이동 (-7.18 / -7.30-1)입니다.
맞아"? 물론, 수학적으로 -7.18은 -7.30에서 -1.64 %입니다. 그러나 이러한 수익에 대한 통계를 계산하려고 시도하면 이기고지는 날짜가 반전됩니다. 따라서 실용성 측면에서 옳지 않으므로 계정 성과 (예 : 평균 수익, 추세, 위험)에 대한 인식이 손상됩니다.
그러나 그 당시에이 증거금 계좌와 관련하여 "돈으로"누구에게나 경험 한 수익이라고 생각한다면 정확합니다. 계정 잔액이 양수일 경우 계정 소유자는 (아마도) 이익을 얻습니다. 잔액이 음수이면 마진 대금업자가 이익을 얻고 있습니다. 일반적으로 계산 된 수익률은 각자의 위치에 누적 이익의 부호를 곱한 값입니다.
로그 수익률은 똑같은 문제를 겪고 있습니다. 0으로 이동하는 것은 항상 음의 형평성 균형이 있다는 사실을 무시하고 항상 "음수"로 간주됩니다.
그러나 질문에 대답하기 위해 사실 0이 교차하는 한 점을 제외하고는 음수 가격 계열에 대한 로그 수익을 계산할 수 있습니다. log (x) - log (y) = log (x / y)에 주목하십시오. 따라서 두 숫자의 로그를 구별하는 대신 해당 비율의 로그를 취하십시오. 위 예제는 log (-7.18 / -7.30) = -1.65 %로 산술 결과에 매우 가깝습니다.
교차점에서이 방법은 실패하고 산술 계산 (위의 모든주의 사항 포함)으로 돌아 가야 할 수 있습니다.
이를 수행하는 가장 좋은 방법은 증거금 잔액 또는 위험 자본 위치를 사용하는 것입니다. 이것을 가격 시리즈에 추가하여 레버리지를 제거하고 마이너스 잔액을 피하십시오. 그러면 수익을 계산하는 두 가지 방법이 정상적으로 작동합니다.
아래에 누적 수익 / 손실 시간 시리즈가 있습니다. 이 시리즈의 수익률을 계산하는 적절한 방법은 무엇입니까?
내가 틀렸다면 나를 정정하십시오. 그러나 P & amp; L에 대한 보상 같은 것이 없습니다. 귀하의 시리즈는 자체 수익을 포함하는 순 수입을 포함합니다. 시리즈의 조정 효과 변화를 계산할 수는 있지만 이익에서 손실로 전환 할 때 의미가 없습니다. 이 시나리오에서 순이익에 대한 변화율을 제공하지 않는 WSJ에 대한 링크와 관련된 논의가 있습니다.
이에 대한 한 가지 해결 방법은 누적 손익에 초기 자본을 추가하고 현금으로 얻은 포인트를 변환하는 것입니다.
여기 내가 보통하는 일이 있습니다. 나는 외환 거래를한다.
전략이 필요한 마진을 밑도는 경우 내 의견으로는 최대 인출액을 계산할 가치가 없으므로 버립니다.
거래 전략 수익 계산 방법
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장단 전략의 수익률 계산.
나는 이것을 묻는 바보처럼 느껴진다. 그러나 나는 어디에서나 답을 찾지 못했다.
나는 P & amp; L이 더 부정적으로 변할 때 몇 가지 문제에 봉착하면서 전략의 수익률을 계산하는 동안 파리 거래 전략을 백 테스팅했습니다. 위의 데이터를 예를 들어 보겠습니다. 2005-02-16에서 2005-02-17까지 산술 수익률은 39.13 %이고 2005-02-23에서 2005-02-24까지의 수익률은 -16311.20 %로 맞지 않습니다. 그래서 내 질문은 음수의 음수를 허용하는 P & amp; L이있을 때 수익을 계산하는 방법입니다.
2005-02-14 5010 2005-02-15 -23315 2005-02-16 -14371 2005-02-17 -19995 2005-02-18 -17064 2005-02-21 -25018 2005-02-22 736 2005-02 -23 -125 2005-02-25 20264.
수익을 계산하는 방법에는 두 가지가 있습니다.
한 가지 방법은 포트폴리오의 순자산 가치 (NAV)를 계산하는 것입니다.
장거리의 경우 NAV는 주식 보유의 가치입니다.
짧은면에 대해서는 초기 NAV가 0입니다. 매각시 현금으로 인해 단기 보유 자산의 부채가 균형을 이루기 때문입니다.
따라서 포트폴리오 NAV는 초기에는 장기 보유 자산의 가치와 동일합니다.
미래의 날짜에 짧은 NAV는 매각에서 얻은 초기 현금을 마이너스로 매도 한 주식의 마이너스 가치 인 단기 포지션의 현재 채무와 동일합니다. 따라서 포트폴리오 NAV는 장기 주식의 가치 + 단기 주식의 판매 가치로 인한 현금 수익입니다. 날짜 $ t_1 $와 $ t_2 $ 사이의 $ R (t_1, t_2) $를 찾으려면 $ R (t_1, t_2) = NAV (t_2) / NAV (t_1) -1 $가 필요합니다.
또 다른 방법은 장기 주식의 기간 수익률 (1 주일)을 계산하고 단기 주식의 음수 수익률을 계산하는 것입니다 (동등한 가중치를 가정 할 경우).
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장단 전략의 수익률 계산.
나는 이것을 묻는 바보처럼 느껴진다. 그러나 나는 어디에서나 답을 찾지 못했다.
나는 P & amp; L이 더 부정적으로 변할 때 몇 가지 문제에 봉착하면서 전략의 수익률을 계산하는 동안 파리 거래 전략을 백 테스팅했습니다. 위의 데이터를 예를 들어 보겠습니다. 2005-02-16에서 2005-02-17까지 산술 수익률은 39.13 %이고 2005-02-23에서 2005-02-24까지의 수익률은 -16311.20 %로 맞지 않습니다. 그래서 내 질문은 음수의 음수를 허용하는 P & amp; L이있을 때 수익을 계산하는 방법입니다.
2005-02-14 5010 2005-02-15 -23315 2005-02-16 -14371 2005-02-17 -19995 2005-02-18 -17064 2005-02-21 -25018 2005-02-22 736 2005-02 -23 -125 2005-02-25 20264.
수익을 계산하는 방법에는 두 가지가 있습니다.
한 가지 방법은 포트폴리오의 순자산 가치 (NAV)를 계산하는 것입니다.
장거리의 경우 NAV는 주식 보유의 가치입니다.
짧은면에 대해서는 초기 NAV가 0입니다. 매각시 현금으로 인해 단기 보유 자산의 부채가 균형을 이루기 때문입니다.
따라서 포트폴리오 NAV는 초기에는 장기 보유 자산의 가치와 동일합니다.
미래의 날짜에 짧은 NAV는 매각에서 얻은 초기 현금을 마이너스로 매도 한 주식의 마이너스 가치 인 단기 포지션의 현재 채무와 동일합니다. 따라서 포트폴리오 NAV는 장기 주식의 가치 + 단기 주식의 판매 가치로 인한 현금 수익입니다. 날짜 $ t_1 $와 $ t_2 $ 사이의 $ R (t_1, t_2) $를 찾으려면 $ R (t_1, t_2) = NAV (t_2) / NAV (t_1) -1 $가 필요합니다.
또 다른 방법은 장기 주식의 기간 수익률 (1 주일)을 계산하고 단기 주식의 음수 수익률을 계산하는 것입니다 (동등한 가중치를 가정 할 경우).
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