스파이 옵션까지 무역

스파이 옵션은 까지 거래됩니다.
주간 옵션은 옵션 거래자들 사이에서 맹목적이되었습니다. 불행히도, 예측 가능하지만, 대부분의 거래자는 순수한 추측을 위해 그것을 사용합니다.
그러나 that†™ s는 좋습니다.
대부분의 사람들이 알고 있듯이, 나는 전략을 파는 확률이 높은 옵션을 주로 다루고 있습니다. 따라서 투기꾼의 새롭고 성장하는 시장을 갖는 이점은 우리가 상대방과 거래 할 수있는 능력을 갖게된다는 것입니다. 나는 카지노 비유를 사용하고 싶다. 투기꾼 (선택권의 구매자)은 도박꾼이고 우리 (선택권의 판매 인)는 카지노이다. 또한 장기간에 걸쳐 카지노는 항상 승리합니다.
왜? 확률이 우리쪽에 압도적으로 있기 때문에.
지금까지 매주 옵션에 대한 통계적 접근 방식이 효과적이었습니다. 저는 2 월 말에 옵션 어드밴티지 (Option Advantage) 가입자들에게 새로운 포트폴리오 (현재 4 개가 있음)를 소개했으며, 지금까지 자본 수익률은 25 %를 약간 상회했습니다.
I†™ m는 당신의 몇몇이 매주 선택권다는 것을 질문하고 있을지도 모르다는 것을 확실하다. 2005 년 시카고 이사회 옵션 거래소 (Chicago Board Options Exchange)는 대중에게 “weeklys†introduced을 소개했습니다. 그러나 당신이 위 도표에서 볼 수 있던대로, 2009 년까지 wasn†™ t는 급성장 제품의 양이 날아 오르는 때 가지고 갔다. 이제 “weeklys”는 시장이 제공해야하는 가장 인기있는 거래 상품이되었습니다.
그렇다면 주별 옵션은 어떻게 사용합니까?
내 주식 바구니를 정의함으로써 시작합니다. 다행히도, 검색 doesn†™ t는 주간지가 SPY, QQQ, DIA와 같은 더 고 유동성 제품으로 제한된다는 것을 고려하면 너무 오래 걸립니다.
나의 선호는 S & amp; P 500 ETF, SPY를 사용하는 것입니다. It†™ s는 높 액체 제품 및 위험 / 반환 스파이 제안에 완전하게 안락한 I†™ m를 제안한다. 더 중요하게, I†™ m는 개인 Stocks†™ 가격에 차례 차례로, 나의 선택권 위치에 유해 할 수있는 의외 뉴스 사건에 기인 한 휘발성에 드러내지 않았다.
일단 I†™ ve가 나의 기초에 결정하면, 나의 케이스 스파에서는, 나는 매달 선택권을 판매 할 때 나가 사용하는 동일한 조치를 취하기 시작한다.
나는 RSI로 알려진 간단한 지표를 사용하여 SPY의 초과 매수 / 초과 매도를 매일 모니터링합니다. 그리고 저는 여러 시간대 (2), (3), (5)에 걸쳐 그것을 사용합니다. 이것은 짧은 기간 동안 과매비 또는 과매매 된 SPY에 대한 정확한 그림을 제공합니다.
간단히 말해서, RSI는 주식 또는 ETF가 과매 수 또는 과매 수를 매일 측정하는 방법을 측정합니다. 80을 초과하는 수치는 자산 매수가 과도하다는 것을 의미하고, 20 미만은 자산이 과매 매되었음을 의미합니다.
다시, 나는 일상적으로 RSI를보고 스파이가 극도의 과매 수 / 과매 수 상태로 움직일 때까지 참을성있게 기다린다.
극단적 인 독서가 나면 무역을합니다.
내가 사용하는 옵션이 Weeklys라고 불리우므로 doesn†™ t는 내가 매주 그들을 교환한다는 것을 지적해야합니다. 내 다른 높은 확률의 전략과 마찬가지로 나는 단지 의미가있는 거래 만 할 것입니다. 언제나 그렇듯이, 나는 무역이 나에게 오기를 허용하고 무역을하기 위해서 무역을 강요하지 않는다. 나는 이것이 명백하게 들릴지도 모른다는 것을 안다. 하지만 다른 서비스들은 매주 또는 매월 특정 거래 횟수를 약속하기 때문에 거래를 제공한다. 이 doesn†™ t는 이해 되, 도 아니다 지속 가능하고 더 중요하게, 유익한 접근이다.
좋습니다, let†™ s는 SPY가 ETF가 4 월 2 일에했던 것처럼 과대 매도 국가에 푸시한다고 말합니다.
역사가 극단적 인 단기적 안타 때, 단기간의 유예가 바로 근처에있을 때 우리에게 알려주기 때문에 극단적 인 독서가 발생했다는 확증을 얻습니다.
우리의 경우에는 곰 통화 확산을 사용합니다. 곰 콜 스프레드는 시장이 더 낮은 움직임을 보일 때 가장 잘 작동하지만 플랫에서 약간 높은 시장에서도 작동합니다.
그리고 이것은 카지노 유추가 실제로 작용하는 곳입니다.
주간지를 사용하는 대부분의 상인은 울타리를 목표로하는 투기꾼이라는 것을 기억하십시오. 그들은 작은 투자를하고 기하 급수적 인 수익을 내기를 원합니다.
아래의 옵션 체인을 살펴보십시오.
맨 왼쪽 열의 백분율에 초점을 맞추고 싶습니다.
스파이가 현재 대략 182 달러에 거래되고 있음을 알면 85 %를 초과하는 성공 확률로 옵션을 판매하고 6.9 %의 수익을 올릴 수 있습니다. 내 성공 확률을 낮추면 더 많은 프리미엄을 가져올 수 있으므로 내 수익이 증가합니다. 당신이 기꺼이 얼마나 많은 위험을 감수 하느냐에 달려 있습니다. 나는 80 % 이상을 선호한다.
Apr14 187 공격을하십시오. 성공 확률 (Prob. OTM)은 85.97 %입니다. 당신이 투기꾼 (도박꾼)이 성공 확률이 15 % 미만이라고 생각할 때 놀라운 확률입니다. It†™ s는 어떤 이유로, 많은 투자자가 인식하고 있지 않다 간단한 개념이다.
거의 9-out-of 10 거래를이기는 하나의 간단한 시스템.
일정한 투자자는 기회의이 종류에 관하여 꿈꾼다 그러나 몇몇은 이제까지 진짜를 they†™ re 믿는다. 용과 마찬가지로, 거의 9 아웃 10 거래에 돈을 버는 아이디어는 legendвЂ|의 물건으로 보이거나, 진짜라면, market†™ s 가장 매끄러운 상인을 위해 배타적으로 독점적으로 보입니다. 그러나, it†™ s 진짜 아주. 또한 정기적 인 투자자가 쉽게 접근 할 수 있습니다. 당신은이 안전하고, 간단한 전략 вЂ에 관하여 모두를 배울 수 있고 다음 3 개의 무역은 지금 여기에서이 연결을 눌러서 †"를 형성하고있다. 자신의 용을 훔치십시오. "지금 여기로 가십시오.

4 옵션 만료일 트랩을 피하십시오.
2016 년 10 월 14 일
옵션 만료일과 현재 위치와 관련하여 결정할 시간입니다. 맞습니까?
옵션을 판매하는 경우 아마 예상되는 이벤트 일 것입니다. 옵션을 구입할 때 일반적으로 두려운 것이 있습니다.
어느 쪽이든, 매월 셋째 금요일에 어떤 불쾌한 놀라움을 피하기 위해, 당신이 알아야 할 것들과 당신이 취해야 할 조치들이 있습니다.
이 불안정한 시간 동안 피해야 할 Top 5 MUST-KNOW 트랩과 미친 위치를 처리하기위한 몇 가지 지침이 있습니다.
# 1 긴 옵션을 사용하지 마십시오.
만료일에 옵션을 행사하는 것을 고려하지 않아야합니다. 주식 및 회사에 대한 큰 "팬"이 아니면 않는 한 가치가 없습니다.
전화를 사거나 주식에서 장기적인 포지션을 취할 수 있도록 두지 않는 한 일반적으로 주식을 구입하는 것보다 옵션 거래를 마감하는 것이 좋습니다.
또한 옵션을 행사할 때 귀하가 원하지 않거나 지불 할 필요가없는 중개 수수료 수수료가 추가로 부과됩니다.
# 2 유럽 옵션이 다름 - 조심해!
이 블로그를 매일 자주 방문하는 30,000 명 이상의 사람들 중 대다수가 미국식 옵션을 사용합니다.
그러나 우리는 전세계 여러 다른 주요 국가의 방문객을 보유하고 있습니다. 그래서 우리는 모두가 미국식 스타일과 유럽식 스타일의 차이점을 알고 있는지 확인하기를 원했습니다.
당신과 내가 거래 할 수있는 대부분의 옵션은 미국식 옵션이며 이미 알고있는 모든 규칙이 적용됩니다. 그러나 일부 옵션은 약간의 변형이있는 유럽 스타일 (아니요, 유럽에만 해당)이 아닙니다.
대부분의 색인 옵션은 유럽식 운동입니다. 유럽식 운동은 만료 될 때까지 언제든지 옵션을 사용할 수있을 때 미국인 대 미국 만료 옵션 만 사용할 수 있음을 의미합니다.
이것은 운동 목적으로 만 사용되며 만료 될 때까지 포지션에 "붙어있는"것은 아닙니다.
이들은 인덱스 옵션이며 ETF 옵션은 아닙니다. SPDR S & P 500 (NYSE : SPY), PowerShares QQQ Trust (NASDAQ : QQQQ) 및 iShares Russell 2000 Index (NYSE : IWM)는 모두 미국식 옵션입니다.
혼란을 피하기 위해 미국식 스타일과 유럽식 스타일의 몇 가지 중요한 차이점을 지적하는 것이 현명 할 것 같습니다.
첫째, 거래가 중단되는 시점은 미국과 유럽의 옵션에 따라 다릅니다. 아시다시피 만료일에 이르면 미국 옵션은 영업 종료 시점의 세 번째 금요일에 거래를 중단합니다. 그러나 예외가 있습니다. 예를 들어, 달력 분기에 분기별로 마지막 거래일에 거래가 중단됩니다. 반면 유럽 지수 옵션은 만기 월의 세 번째 금요일 이전에 목요일에 거래를 중단합니다. 그것이 미국의 선택보다 하루가 더 빠르기 때문에 이것에 유의하십시오. 미국 옵션과 달리 유럽 옵션의 결제 가격은 실제 가격이 아닙니다. 대신, 금요일의 초기 거래일의 무역 데이터로부터의 계산이 최종 결제 가격을 결정하는 데 사용됩니다. 이러한 결제 가격은 돈에 포함 된 옵션을 결정합니다. 따라서 금요일 아침 지수 가격이 결제 가격을 반영한다고 생각하지 않도록주의해야합니다. 이런 이유로 유럽 옵션을 다룰 때 목요일 오후까지 입장을 끝내는 것이 훨씬 안전합니다.
오늘 "옵션 기본 사항"에 대한 무료 과정 시작 : 당신이 완전히 새로운 상인이든 경험이 많은 상인이든, 당신은 여전히 ​​기본을 마스터해야합니다. 이 과정의 목표는 옵션을 둘러싼 간단하면서도 중요한 교훈으로 교육의 토대를 마련하는 것입니다. 20 개의 강의를 모두 보려면 여기를 클릭하십시오.
# 3 마지막 순간까지 위치를 잡아 두지 마십시오.
현실을 직시하자. 거래를하는 것이 가장 힘든 부분입니다.
이 두 가지 가능한 시나리오를 살펴보십시오. 당신은이 잃어버린 무역을 가지고 있지만, 당신은 결국 당신이 "결국"돈을 벌 수 있다고 생각하기 때문에 그것을 포기하고 싶지 않습니다. 반대로 이익을 얻는 데는 돈이 많이 들지만 옵션 만료 전에 더 많은 돈을 벌 수있는 기회가 있다고 생각합니다.
단지 당신에게 알리기 위해, 마지막 며칠은 증가 된 감마 위험 때문에 거래를 끝내는 최악의 시간입니다. 즉, 옵션의 가치는 만기까지이 마지막 날에 양방향으로 더 빨리 스윙 할 것입니다. 따라서 이익은 밤새 증발 할 수 있습니다.
다른 사람들은 "큰 움직임"을 위해기도하면서 그 가치가있는 지난 몇 페니를 거래하게하십시오.
물론, 당신이 우리와 같은 순 옵션 판매자라면 옵션 만료는 좋은 시간입니다! 우리는 단지 우리의 직위가 쓸데없이 만료되고 만료시 수집 한 전체 보험료를 이익으로 유지합니다. 솔직히 만료일 파티가 시작되어야합니다!
# 4 옵션 선택이자를 엽니 다.
대부분의 거래자는 옵션 오픈 미결 거래를 확인하는 데 시간을 들이지 않습니다.
이것은 주어진 달에 풋과 콜을위한 오픈 계약의 수입니다. 그 뒤에있는 이론은 파업 가격에 "중복"이 많을수록 시장이 만료 시점에서 그 수준으로 거래 될 가능성이 높다는 것입니다.
우리는 대부분의 계약이 만료시 무용지물이된다는 것을 알고 있기 때문에 시장이 옵션 구매자에게 "가장 고통"을주는 영역으로 이동할 것이라고 가정하는 것이 안전합니다.
# 5 옵션 롤링 고려.
일부 투자자들은 옵션이 만료되기 때문에 주식이 옵션보다 낫다는 것을 확고하게 확신하고 있습니다. 그러나, 그것은 쉽게 귀하의 옵션 위치를 롤링하여 처리 할 수 ​​있습니다.
많은 다른 상인처럼 함정에 빠져서 시간이 지남에 따라 그리고 만료일이 가까워 질수록 연승 행진에서 패배해서는 안됩니다. 특히 직위가 계속 될 가능성이 높다면 승자가 될 수 있습니다.
"롤링"이라고 알려진 기술을 사용하면 유리한 위치에서 이익을 창출 할 수 있으며 추가적인 상승 효과를 누릴 수 있습니다. 유효 기간이 5 개월, 3 개월 또는 2 개월이든 상관없이 실제로 만료일 이전에 할 수있는 일입니다. 그것은 나중에 더 일찍 그것을 이용하는 것이 훨씬 낫다.
롤링은 수익을 창출하는 데 도움이됩니다. 그런 다음 원래의 투자 자본을 사용하여 더 먼 만료 월을 가진 다른 옵션을 구입할 수 있습니다. 이와 관련하여 전화 나 풋을 가지고 있는지 고려하십시오. 통화가 증가하면 특히 주식 가격이 상승하면 더 높은 가격으로 "롤업"할 수 있습니다. 풋의 경우, 낮은 가격으로 "롤 다운"합니다.
이것은 주식이 계속해서 (통화의 경우) 또는 떨어지는 경우 (풋을 위해) 계속해서 할 수있는 일입니다.
이 기법을 사용하면 이익을 잠그는 동안 위험을 제한 할 수 있습니다. 무엇보다도, 당신은 또한 같은 크기의 자세를 유지할 것입니다. 분명히 이것은 옵션에 고유 한 이점이므로 다른 보안에서는 찾을 수 없습니다. 그런 매력적인 투자 기회를 만드는 것은 당연한 선택입니다.
저자에 관하여.
커크 뒤 플레시.
Kirk은 2007 년 초 Option Alpha를 설립했으며 현재 Head Trader로 일하고 있습니다. 뉴욕의 Deutsche Bank 인수 합병 그룹의 투자 은행 및 Washington D. C.의 BB & amp; T 자본 시장 REIT Analyst 인 그는 전임 옵션 트레이더 및 부동산 투자자였습니다.
그는 수십 개의 투자 웹 사이트 / 포드 캐스트에서 인터뷰를 진행했으며 Barron 's Magazine, SmartMoney 및 기타 다양한 금융 출판물에서 보았습니다. Kirk은 현재 그의 아름다운 아내와 두 딸과 함께 펜실베니아 (미국)에서 살고 있습니다.
좋아, 정말로 바보 같은 소리를내는 것에 대한 두려움에서, 열린 관심은 그곳에서 팔리거나 팔 수있는 계약 금액일까요?
바보 같은 질문이 없다 Christine & # 8230; 일반적인 오해는 미결제가 옵션 및 선물 거래의 양과 동일한 것이라는 점입니다. 이것은 사실이 아닙니다. 미결제는 특정 일자에 종결되지 않는 옵션 및 / 또는 선물 계약의 총 수이므로, 다음날 거래를 위해. 희망이 도움이 !!
좋아요. 이걸 정확하게 이해한다면, 볼륨은 공개 관심과 아무 관련이 없습니까? 옵션에 3300 미결제가 있고 0 볼륨이있을 때의 의미는 무엇입니까? 감사!
즉, 3,300 건의 계약이 아직 열려 있지만 거래 일에는 볼륨이 없음을 의미합니다. & # 8230;
오, 미안 해요. 12 월이 아니야.
그렇다면 언제 좋은 자리를 닫을 수 있습니까?
안녕하세요, # 4 중첩 & # 8221; 파업 가격.
의미는 당신이 큰 관심과 볼륨이있는 지역을 찾고 싶습니다. 그 지역은 만기시에 주식이 닫힐 시장 상황 일 것입니다.
이론은 시장이 대부분의 옵션이 무용지물이되어 결국 "최대 고통"을 초래하는 영역에서 폐쇄 될 것이라는 이론입니다.

이익을 위해 스파이 옵션 거래 방법.
2011 년 12 월 7 일 오전 8시 EST.
Investorplace에 정기적으로 기고 한 Adam Warner는 인기있는 SPY ETF에서 수익성있는 옵션 거래를 만들기위한 팁과 트릭에 대해 설명합니다.
무역 옵션의 가용성은 지난 수십 년 동안 엄청나게 확대되었습니다. 너무 오래 전에 한 달에 하나의 옵션 만료 날짜가 있었으며 항상 세 번째 금요일이었습니다.
각 주식, 상품 또는 기본 자산에 대해 우리는 처음 두 월간주기를 교환하고 2 ~ 4 회의 추가 만료주기를 가졌습니다. 옵션 파업은 25 달러 이하의 주식은 2.50 달러, 주식은 200 달러까지, 5 달러는 200 달러를 넘는 주식에 대해 10 달러 떨어져 있었다.
2011 년으로 빨리 전진 할 수 있으며 기본적으로 몇 일에서 몇 년 사이의 기간 동안 옵션을 거래 할 수 있으며 3 자리 숫자로 된 경우에도 파업이 $ 1만큼 자주 발생합니다.
예를 들어 S & amp; P 500 SPDR (SPY)을 선택하십시오. 1 주일 이내에 만료되는 옵션에서부터 2014 년 1 월에 만료되는 옵션까지 16 개의 별도 만료주기를 제공합니다. 그리고 세 번째 금요일에는 만료되지 않습니다.
일부는 매주 금요일 만료되는 주간 옵션입니다. 3 월, 6 월, 9 월 및 12 월의 마지막 거래일에 비즈니스가 끝나면 만료되는 분기 별 옵션도 있습니다. 그리고 물론, 당신이 가장 익숙한 표준 월간 옵션이 있습니다.
SPY 전화의이 스크린 샷을 간단히 살펴보십시오 (확대하려면 클릭). 12 월에 현재 만료 된 거래가 세 번있는 것으로 나타났습니다.
확대하려면 클릭하십시오.
그래서 모든 선택 사항과 어떻게 거래 할 것인가를 결정합니까?
나는 당신의 이점에 유연성을 더했습니다. 편안한 시간 프레임을 선택하고 함께 굴러 라.
주간 옵션을 거래하고 싶습니까? 여기에 고려해야 할 것들이 있습니다.
주간지는 나쁜 게재 순위를 줄이기위한 프리미엄 쿠션이 없기 때문에 가장 적극적인 거래자에게 적합합니다. 적어도 자신의 위치를 ​​항상주의 깊게 관찰 할 수있는 잠재 고객에게 적합합니다.
예를 들어, SPY를 봅시다. 12 월 주중 가장 가까운 at-the-money 스트라이크에서 (같은 만료 월에 같은 가격으로 전화를 걸고 샀을 때, 또는 두 옵션을 모두 판매하기 위해 팔 수있는) 걸음 걸이 & mdash $ 126 - 약 $ 3에 거래.
(현시점에서 126 달러와 그에 상응하는 126 달러는 모두 약 1.50 달러에 거래되므로 두 가지를 모두 구매하려면 3 달러를 지불하고 두 가지를 모두 판매하려면 3 달러를 지불해야합니다.)
그거 좋겠다, 그렇지? 내 말은, 당신이 하나의 계약을 판매한다고 말하면, 당신은 $ 123에서 $ 129에 이른다. (& rsquo; $ 126 +/- $ 3).
한 가지 문제가 있습니다. 지금은 약 2 %의 간격을두고 있습니다. 따라서 다음 주 4 회의 거래 세션 (금요일에 만료 될 때까지)에서 언제든지 이러한 일이 발생하면 귀하는 깨어나 SPY가 귀하의 이익 잠재력을 이미 깨지게 만들었습니다.
당신은 물론 그것을 살 수 있지만 그때 당신은 다른 방향으로 위험합니다. 아무 일도 일어나지 않으며 네 번의 거래 세션에서 전체 $ 3에 가깝게 벗어났습니다.
걸음마를 사고 파는 것은 눈부신 활약을 보일 수도 있고 재앙을 줄 수도 있습니다. 요점은 어떤 방법 으로든 위험한 베팅을하는 것입니다. 특히 거래를 확인할 수없는 경우 특히 그렇습니다.
다음 : 매월 옵션을 선택하는 좋은 이유.
표준 월간 계약은 항상 & ldquo; 옵션 & rdquo;
정기적 인 12 월 만료는 익숙한 세 번째 금요일에 일주일 후 만료됩니다. 거기에, 그 같은 걸레가 약 5 달러에 간다. 당신은 여분의 프리미엄이 있기 때문에 만기 날짜와 헬리콥터와 함께 그 거래에 1 주일을 더 가질 것입니다.
압도적으로 그럴듯한 SPY는 현재와 다음 사이에 한 방향으로 조금 움직이게 될 것이고 (그리고 무역의 한쪽은 돈이된다), 이제는 돈이 들지 않는 무역의 다리가 즉시 0으로 가게 될 것이다. 그래서 좀 더 쿠션을 가지고 놀 수 있습니다.
다시 말해서, SPY가 $ 123로 이동하면, 일주일에 한 번 더 플러스하면 126 달러의 통화에는 여전히 가치가 있으므로 스 트래들은 매주처럼 폭팔하거나 붕괴하지 않습니다.
그럼에도 불구하고 아직도 엄청난 시간이 남아 있지 않습니다.
내 좋아하는 방법으로 지금 SPY ​​옵션을 재생할 수 있습니다.
개인적으로, 나는 순 구매자이든 판매자이든 5-7 주 기간에 거래 옵션을 좋아합니다. 구매 측면에서, 그것은 내 논문을 재생할 시간을 준다. (나는 어떤 종류의 논문을 가지고 있다고 가정한다.)
지금 당장은 1 주일 만에 정규 7 주 만에 만료됩니다. 내가 입력하는대로 $ 126에 걸쳐 $ 8.85에 대한 간다. 내가 사면 SPY 주식을 매매 할 시간이 생긴다. 제가 팔면, 밤새도록 붐이나 배트를 베팅하는 것이 아닙니다.
델타 중립 옵션을 사용하여 바늘을 움직일 때 시간이 많이 소요됩니다 (즉, 현물 파업에 동참하고 방향을 바꾸지 않음). 5 주에서 7 주 범위의 완벽한 스윗 스팟을 제공합니다. 그러나 무엇보다도 보드에있는 무수한 시간 선택을 사용하여 가장 적합한 것을 찾으십시오.
옵션 관련 기사.
이것은 OIC 웹 세미나 패널의 재방송입니다. 이 깊은 다이빙 토론에서 Frank Fahey (대표.
CBOEs Options Institute의 Colwell-Steinke는 전략에 관한 대화에서 Joe Burgoyne과 함께합니다.
OIC의 웹 세미나 패널을 재방송하여 그리스어 옵션에 대해 자세히 알아볼 수 있습니다.
Host Joe Burgoyne은 미니 옵션 및 투자자 자원에 관한 청취자의 질문에 답변합니다. Stra.
다가오는 이벤트.
초점 : 2018 년 최고의 돈 아이디어.
초점 : Futures, Options, & amp; Crytocurrencies.
스폰서 링크.
VectorVest, Inc.
2650 W. Market Street, Ste # 1-A, Akron, OH 44333.
조언 무역, Inc.
AdviceTrade는 주식 시장 거래자들이 배우고 교류 할 수있는 온라인 커뮤니티를 제공합니다. AdviceTrade & # 39;
옵션 산업위원회,.
North Wacker 박사, Suite 500, Chicago, IL 60606.

내가 어떻게 하루 스파이 무역.
많은 사람들이 당일 치기 거래가 도박이라고 생각합니다. 당분간은 당첨 될 수 있지만, 결국에는 귀하의 계정을 폭파하게됩니다. 나는 동의한다. 그러나 나는 매일 스파이를 거의 매일 거래한다. 주간 거래는 오버플로 방법 및 포트폴리오 관리에 대한 여러 전략 접근 방식의 일부입니다. 나는 거의 자본을 거래하지 않으며, 나는 덜 위험한 계좌로 이익을 보낸다.
하루 거래가 도박을하는 이유는 무엇입니까? 간단히 말해, 나는 돈 관리 기술을 사용하여 성공적인 수익에 대한 나의 확률을 높일 수 있습니다. 나는 언젠가는 당일 거래 계좌에서 모든 돈을 잃을 것으로 예상한다. 목표는 내가 시작하기 전에 여러 번 시작했던 수도를 곱하는 것이다. 이 전략은 저의 전체 투자 포트폴리오 중 극히 일부분과 거래하기 때문에 효과적입니다. 위험을 감수하고자하는 금액은 일정합니다. 즉, 수익을 복재하지 않으려 고합니다. 계정에서 즉시 이익이 제거됩니다.
이미 금년에 나는 나의 하루 거래 계좌에서 돈을 두 배로 늘 렸습니다 (우리가 일년에 8 주 밖에 걸리지 않았 음을 고려하면 나쁘지 않습니다). 그리고이 이익은 방향이 바뀌었기 때문에, 지금부터 거래를 잃어 버렸을지라도 집 돈으로 놀고 있기 때문에 나는 잃을 것이 없습니다. 이것은 제가 돈 관리를 의미하는 것입니다 : 언제든지 당신은 귀하의 구좌를 날려 버릴 수 있고, 합병하려는 유혹에 저항하여 당신의 기반을 보호 할 수 있음을 인정합니다.
화합물하지 마라, 알았어. 그러나 당신은 어떻게 무역합니까?
당일 치기 거래가 도박을하고 있지만 기술 지표와 전문 기술을 활용하여 높은 성공률로 거래를 시작하고 종료 할 수 있습니다. 다음은 일일 거래 설정을위한 공식입니다.
나는 오랫동안 모니터 한 SPY 만 교환하여 내 직감이 어떻게 움직일 지 자주 예측합니다. 농담 마. 하이퍼 포커스가되면 창자에 투자하는 것이 효과적 일 수 있습니다.
주당 옵션을 활용하여 레버리지를 추가하고 필요한 자본을 줄입니다. 나는 항상 돈 통화에서 거래하거나 주말에 만료 될 것입니다. 이 옵션은 일반적으로 약 .50의 델타 값을 가지므로 SPY가 $ 1.00을 이동하면 $ 0.50만큼 값이 증가 (또는 감소)합니다. 구입하는 옵션이 $ 1.00 인 경우 50 % 수익이 증가합니다.
나는 전화와 풋만 구입합니다.
나는 40 분 동안 무역에 나가려고 노력한다. 물론, 때때로 무역은 몇 시간 동안 지속되지만, 나는 하루가 끝날 때 무역을 항상 닫는다.
나는 거래가 평평하지 않은 것보다 더 자주 동부 표준시로 오후 1 시경에 거래를하고 싶다. 아침 뉴스가 이미 거래되었고, 많은 상인들이 점심을 먹고 있습니다. 1시 반 또는 2 시까 지 스파이가 움직이고 다시 흔들립니다.
나는 그날 SPY가 강세인지 또는 약세인지를 아는 무역에 참가한다. 그리고 나는 결코 그 추세에 불만을 토로하지 않는다 : SPY가 내가 무역 거래를 밀어 올리면; 스파이가 추락하면 나는 거래를한다.
시장이 평평 해 보인다면 RSI와 MACD 지표가 하루 종일 극단적 인 타격을 입지 않고 있습니다.
나는 하루에 하나의 거래 만한다. 저보다 더 많이 거래하고 있다면 가장 건방지고 돈을 더 벌 수 있다고 생각하거나 손실 거래를 해결하려고합니다. 둘 다 나쁜 생각입니다.
어느 한 거래에서 내 거래 계정 자본의 30 % 이상을 위험에 내 맡기지 않습니다. 예, 이 비율은 높지만 잃을 용의가있는 돈만 위험합니다. SPY는 안정적이므로 실제 위험은 15 %와 비슷합니다.
조건이 맞다면 나는 최대 4 배의 거래를 할 수 있습니다. 나는 가격이 떨어질 때마다 더 많은 것을 사고, 무역을 마감하면 나는 모든 것을 판매합니다 (나는 수평을 확장하지 않습니다).
RSI가 70 또는 30을 가로 지르고 MACD 라인이 교차하여 다른 방향으로 진행될 때까지 기다리는 것으로 시간을 기록합니다. SPD가 평평하지 않다는 것을 나타내는 지표 인 MACD 히스토그램 막대가 분명히 구름 언덕과 닮았는지 확인합니다. 이 시점에서 나는 들어서고, 스파이가 계속 떨어지면 나는 더 많이 살 수있다.
거래를 체결 한 후에는 항상 종가 거래 가격을 설정했는데, 일반적으로 옵션 구매 가격보다 20 % 높습니다. 이렇게하면 시장에서 상승하는 스파이크의 경우 나를 보호하고 컴퓨터 화면에 붙지 않게 해줍니다.
나는 중지 손실을 설정하지 않습니다. 스파이는 정신없이 휘발성이 아니며, 무역이 나에게 반대하는 경우에는 거의 항상 돈이 있습니다. 게다가 잃는 것을 처리 할 수있는 것보다 더 위험합니다. 때로는 시장이 실제로 회복되기 전에 정말로 하락해야하기 때문에 중단 손실이 나쁘다. 나는 50 % 만 내려 10 분 뒤 20 % 가량 늘었다.
내 출구 시간을 내 직감에 의존합니다 (이 거래 스타일을 자동화하지 않은 이유 중 하나). 나는 항상 20 %의 수익 목표를 세웠지 만, 시장이 가속화되지 않으면 시장이 내세우고있는 현실에 부응 할 때까지 내 목표를 낮추겠다. 무역이 저를 거슬러 올라가면 나는 단순히 진보를 기다리고 그 기회를 이용해 잃어버린 무역을 마감합니다. 거의 매일 어떤 구매자가 들어 와서 하나의 큰 거래에서 정상보다 빨리 또는 빠르게 SPY를 밀어 붙이지 만, 그렇지 않다면 나는 3:59에 판매하고 모든 현금을 소비합니다.
나는 다년간의 교역을 통해 이러한 규칙을 스스로 설정했다. 현실 세계에서 그들이 어떻게 경기를하는지 이해하기 위해 2015 년 2 월 23 일에 내가 한 무역을 살펴 보겠습니다.
(* 참고 : 그래프의 시간은 PST입니다.)
하루의 시작부터 시장은 강세를 보였습니다. 차트가 어떻게 올라가고 있는지 알 수 있었기 때문에 전화를 걸려고했습니다.
12:35 EST에 RSI가 30 줄을 횡단했는데, 이는 SPY가 다시 위로 올라 가기 시작할 가능성이 높다는 것을 의미합니다. 나는 아직 움직이지 않았지만 MACD에 관심을 돌 렸습니다.
약 15 분 후 MACD 라인이 교차하여 스파이가 움직일 준비가되었음을 확인했습니다. MACD 히스토그램 막대가 명확히 구불 구불 한 언덕과 닮았습니다.
1:00 EST에 나는 SPY를 구입하여 무역 거래를 시작했습니다. 2015 년 2 월 27 일 2101 달러, $ 1.19 통화. 나는 무역에 뛰어 들기 바로 전에 큰 판매 인에게서 오는 혜택을 받아 스파이를 밀었습니다. 이 사건이 나중에 발생했다면 나는 규모를 조정하고 더 많은 전화를 구매했을 수도 있지만, 오늘날에는 하나의 공개 거래와 하나의 거래가 트릭을했습니다.
나는 $ 1.43 (20 %의 이득)의 가격으로 모든 옵션을 판매 할 수있는 주문 제한을 설정했다.
1:30 EST에 시장이 너무 많이 내게 자신감을 갖기 위해 튀어 나와 있었기 때문에 제한 주문을 $ 1.37 (15 % 증가)로 낮췄습니다.
1시 40 분 (미국 동부 표준시)에 큰 구매자가 와서 SPY를 가격에 올렸습니다. 나의 제한 주문이 타격을 받아 거래가 15 % 증가했습니다.
대부분의 승리 한 날들은이 예처럼 펼쳐집니다. 큰 구매자 또는 판매자가 SPY를 이동하고 더 나은 가격으로 거래를 시작하거나 종료 할 수 있도록 도와주는 것은 아니지만 빈번하게 발생하며 때가되면 좋을 것입니다.
하루의 상인이되지 마십시오.
나는 당신에게 초대형 반품 일 거래를 어떻게 생성 할 수 있는지에 대해 꽤 장미 빛스러운 그림을 그렸습니다. 문제는 매일 다르며 몇 일간은 분명히 계정을 삭제할 것입니다. 그러나 오버플로 방법을 고수하면 낮 거래 이익을 사용하여 덜 위험한 거래 전략의 수익을 얻을 수 있습니다. 데이 트레이딩은 매일 시장에 참여하고 트레이딩 기술을 연마하는 좋은 방법입니다. 이러한 경험과 지식을 통해 더 나은 신용 스프레드 거래자 또는 구매 및 보유 투자자가 될 수 있습니다. 그리고, 당연히, 일 무역은 재미 붐빔이다.
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